世外桃花园新老藏宝图 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2

机电学院浏览次数:  发布时间:2020-01-18

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 中华交易服务沪深港 300 指数(人民币)收益率×95%+人民币活期存

  风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金合同生效日为 2019 年 3 月 20 日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

  2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

  报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019 年 4 季度,美国股票市场出现了较好的涨幅。这因为 10 月份以来,美国宏观经济出现

  了一些向好的变化,缓解了对于美国陷入经济衰退的担心,美股也因此得以修复。与之相对应的是,大中华股票市场在 4 季度也出现了较好的涨幅,本基金的基准指数同样如此。

  2019 年 4 季度的首两个月,中国宏观数据相对较为疲软,因此股票市场走势也未出现明显涨

  幅。而进入到 12 月份,出现了一些宏观经济的积极信号,一定程度上影响了市场的预期,本港台手机同步报码室使得股票市场走好。这些积极的信号主要有:

  首先,宏观数据边际走稳。12 月份公布的多项宏观经济数据表明,宏观经济增速下滑的现象

  已经暂时得以遏制,尤其是工业利润同比增速由负转正,使得市场对明年的宏观经济预期有所增强,股票市场也因而走强。

  其次,中美贸易谈判初见曙光。在 12 月份,中美贸易谈判达成首阶段协议,美国承诺降低部

  分商品的关税。中美贸易摩擦是近两年世界经济中的最大事件之一,两国之间的一系列谈判和贸易举措对彼此的经济发展计划产生了重大影响。而中美达成首阶段协议,使得市场对中美经贸磋

  此外,阿里巴巴集团在香港的成功上市,也更加增强了港股投资者的信心。当前,恒生指数静态 PE 估值已经回到 11 倍左右的水平,一般来说,此种估值水平都有继续向均值水平回复的潜力。

  本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。

  截至本报告期末本基金份额净值为 1.0547 元;本报告期基金份额净值增长率为 7.82%,业绩

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金投资的前十名证券之一汇丰控股(00005.HS)的发行主体汇丰控股有限公司创始成员

  香港上海汇丰银行有限公司于 2019 年 9 月 10 日因没有遵守《操守准则》下的电话录音规定,受

  到香港证券及期货事务监察委员会谴责及罚款。汇丰控股为本基金跟踪标的指数的成份股。

  本基金投资的前十名证券之一建设银行(的发行主体中国建设银行股份有限公司于

  2019 年 12 月 27 日因用于风险缓释的保证金管理存在漏洞等,受到中国银行保险监督管理委员会

  处罚(银保监罚决字〔2019〕22 号)。建设银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

  根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限公司

  第七届董事会第一次会议审议通过,自 2019 年 11 月 3 日起吴庆斌先生担任公司董事长职务,刘

  根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告》,经大成基金管理有限公司 2019 年第三次临时股东会审议通过,选举吴庆斌、翟斌、谭晓冈、李超、郭向东、胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽担任公司第七届董事会董事,其中胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽为独立董事。原第六届董事会成员刘卓、靳天鹏、孙学林、叶林、吉敏不再担任公司董事职务。具体详见公司相关公告。

  1、中国证监会批准设立大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)的文件;

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服

  郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。白小姐今日开奖结果,http://www.kmizd.com