银行A端 : 更新招募说明书彩神网论坛摘要

机电学院浏览次数:  发布时间:2020-01-15

  会2015年4月20日《关于准予指数分级证券投资基金注册的批复》(证监许

  可〔2015〕665号文)注册公开募集。本基金的基金合同于2015年5月20日正式生效。本

  招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内

  容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,中国证监会对基金募集的注册审

  查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资

  者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出

  实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前

  本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金基金合同生

  投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并

  不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明

  《基金合同》生效后,基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工

  作日内,更新基金招募说明书,并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更

  的,基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人可以不再更新基金招募

  关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后

  本基金本次更新招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修

  订后的基金合同对相关信息进行了更新,更新截止日为2020年1月11日,除非另有说明,

  本招募说明书其他所载内容截止日为2019年5月20日,有关财务和业绩表现数据截止日为

  招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文

  批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一

  千万元(RMB1,310,000,000元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称

  “招商银行”)持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)

  力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成

  立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的40%,

  司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。

  2005年4月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人

  2007年5月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电

  力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持

  让招商证券持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:

  招商银行持有公司全部股权的33.4%,招商证券持有公司全部股权的33.3%,ING Asset

  Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。同时,公司注册资本金由人民

  2013年8月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset

  Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让

  给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权的

  2017年12月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商

  证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注册资本金由

  公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因

  您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4

  月9日,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006年9月22日,招商

  招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成

  为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日,招商证券在上海证券交易所

  上市(代码600999);2016年10月7日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号:

  公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念,以“为投资者创造更多价值”

  为使命,力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公

  刘辉女士,经济学硕士,招商银行股份有限公司行长助理。1995年4月加入招商银行,2010年至2013年担任总行计划财务部副总经理,2013年至2015年担任总行市场风险管理

  部总经理,2015年至2017年担任总行资产负债管理部总经理兼总行投资管理部总经理,

  2017年12月起担任总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理。2019年4月起

  担任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理,同时兼任招银金融租赁有限公司董

  邓晓力女士,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001年加入招商证券,

  并于2004年1月至2004年12月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。

  在加入招商证券前,邓女士曾任Citigroup(花旗集团)信用风险高级分析师。现任招商证

  券股份有限公司副总裁,分管招商资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司;兼任

  金旭女士,北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001

  年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在

  宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京

  代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015

  年1月加入招商基金管理有限公司,现任公司副董事长、总经理兼招商资产管理(香港)有

  吴冠雄先生,硕士研究生,22年法律从业经历。1994年8月至1997年9月在中国北方

  任中国法律顾问。1999年2月至今在北京市天元律师事务所工作,先后担任专职律师、事

  务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009年9月至

  今兼任北京市华远集团有限公司外部董事,2016年4月至今兼任北京墨迹风云科技股份有

  限公司独立董事,2016年12月至今兼任新世纪医疗控股有限公司(香港联交所上市公司)

  独立董事,2016年11月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询

  王莉女士,高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军昆

  明军区三局战士、助理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金融处

  干部、银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、

  副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理; 联办控股

  何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士,30年会计从业经历。曾先后就职于加拿大

  2015年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主

  管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司,汇丰前海证券有限公司及建信金融科技

  有限公司的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计

  孙谦先生,新加坡籍,经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、

  经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研

  究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教

  授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所,中国金融期货交易所和上海期货交易所博士

  后工作站导师,科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司

  赵斌先生,毕业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目管理专业,分别获经济

  学学士学位、理学硕士学位。1992年7月至1996年4月历任招商银行证券部员工、福田营

  业部交易室主任;1996年4月至2006年1月历任招商证券股份有限公司海口营业部、深圳

  龙岗证券营业部、深圳南山南油大道证券营业部负责人;2006年1月至2016年1月历任招

  商证券私人客户部总经理、零售经纪总部总经理。赵斌先生于2007年7月至2011年5月担

  任招商证券职工代表监事,2008年7月起担任招商期货有限公司董事,2015年7月起担任

  招商证券资产管理有限公司董事。2016年1月至2018年11月,担任招商证券合规总监、

  彭家文先生,中南财经大学国民经济计划学专业本科,武汉大学计算机软件专业本科。

  2001年9月加入招商银行。历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理,计划财务部总

  经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月起

  任零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信贷

  部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任总行资产负债管理部

  罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部,先

  后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司

  成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官、

  市场推广部总监,现任首席市场官兼银行渠道业务总部118开奖现场直播,http://www.oazjg.com总监、渠道财富管理部总监 、公司

  鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士;2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle

  ERP系统实施顾问;2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006

  年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011年2月至2014年3月

  任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;现任招商基金管理有限公司战略与人力资源总

  李扬先生,中央财经大学经济学硕士,2002年加入招商基金管理有限公司,珍宝利用小教程小鱼儿玄机二站46008特。历任基金

  核算部高级经理、副总监、总监,现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。

  钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国

  农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997年4月至2000年1月于

  申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000年1月至2001年1月任厦门海发投

  资股份有限公司总经理;2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经

  理;2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理;2008年11月至2015年

  6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,

  沙骎先生,副总经理,南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有

  限公司,历任TMT行业研究员、基金经理助理、交易主管;2008年2月加入国泰基金管理

  有限公司,历任交易部总监、研究部总监,投资总监兼基金经理,量化&保本投资事业部总

  经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有

  欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年

  加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任

  风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部

  高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任招商财富资产

  杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨

  田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招

  商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)

  潘西里先生,督察长,法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法

  务工作;2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003年2月加入

  中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015

  侯昊先生,硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,

  量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商中证白酒指数分级证

  券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、指数分级证券投

  资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基

  金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理

  (管理时间:2017年9月5日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理

  (管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理

  (管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金

  本基金历任基金经理包括:王平先生,管理时间为2015年5月20日至2016年12月3

  日;王立立先生,管理时间为2015年5月20日至2016年5月19日;陈剑波先生,管理时

  公司的投资决策委员会由如下成员组成:副总经理沙骎、总经理助理兼固定收益投资

  部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、

  经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众存款;发放

  短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发

  行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买

  卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结

  汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、

  企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构

  批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经

  相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的

  中信银行(601998.SH、成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴

  商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融

  史上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,本行实现在

  本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实业并举的

  独特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、

  市场导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、

  金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方案,向

  个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行

  等多元化金融产品及服务,全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。

  截至2018年末,本行在国内146个大中城市设有1,410家营业网点,同时在境内外下

  设6家附属公司,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信金融

  租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司和阿尔

  金银行。其中,中信国际金融控股有限公司子公司中信银行(国际)有限公司,在香港、澳

  门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有38家营业网点。信银(香港)投资有限公司在

  香港和中国内地设有3家子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立

  的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营业网点和1

  30多年来,本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过30余年的发展,本行

  已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名,具有强大综合实力和品牌竞争力的

  金融集团。2018年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第

  24位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第27位。

  方合英先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月加入本行董

  事会。方先生自2014年8月起任本行党委委员,2014年11月起任本行副行长,2017年1

  月起兼任本行财务总监,2019年2月起任本行党委副书记。方先生现同时担任信银(香港)

  投资有限公司、中信银行(国际)有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前,方先

  生于2013年5月至2015年1月任本行金融市场业务总监,2014年5月至2014年9月兼任

  本行杭州分行党委书记、行长;2007年3月至2013年5月任本行苏州分行党委书记、行长;

  2003年9月至2007年3月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长;1996年12月

  至2003年9月在本行杭州分行工作,历任信贷部科长、副总经理,富阳支行行长、党组书

  记,国际结算部副总经理,零售业务部副总经理,营业部总经理;1996年7月至1996年12

  月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任;1992年12月至1996年7月在浙江银行学校实

  验城市信用社信贷部工作,历任信贷员、经理、总经理助理;1991年7月至1992年12月

  在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师,毕业于北京大学,获高级管理人员工商管

  杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。杨先生自2015年7月起任本行党委委员,2015年12月起任本行副行长。此前,杨先生2011年3月至2015年6月任中国建设银行江

  苏省分行党委书记、行长;2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北省分行党委书记、

  行长;1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作,历任计财处副处长,信

  阳分行副行长、党委委员,计财处处长,郑州市铁道分行党委书记、行长,郑州分行党委

  书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生为高级经济师,研究生

  陈珞珈女士,中信银行资产托管部副总经理,代为履行部门负责人职责,硕士研究生

  学历。陈女士2014年5月至今历任本行资产托管部总经理助理、副总经理;2007年6月至

  2014年5月在中国光大银行上海分行工作,历任公司业务二部副总经理,长兴岛支行行长,

  公司业务管理部总经理,投行业务部总经理;2002年12月至2007年6月在HSBC Bank PLC

  2004年8月18日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会

  批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托

  截至2019年一季度末,中信银行托管138只公开募集证券投资基金,以及基金公司、

  证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总

  地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台

  基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金。

  本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,

  实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持

  基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、备选成份股、

  股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或

  中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投

  资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产

  不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期

  货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

  本基金以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其

  权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的

  指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动

  而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业

  当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和

  赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,或因某些特殊情况导致流动性不足,导

  致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,

  基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理

  (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽

  (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被

  替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系

  本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析

  基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪

  本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基

  金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,

  参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运

  行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的

  期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情

  况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲

  本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员负责制定

  基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关标的指数重大调整应对决策、其他重

  大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资

  1、投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会

  议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。

  2、基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重,进行投资组合构建;

  3、基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,并对

  4、基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息情

  在投资决策过程中,风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投

  资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决

  如果指数编制单位变更或停止中证银行指数的编制、发布或授权,或中证银行指数由

  其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证银行指数不宜继续作为标

  的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要

  作相应调整时,09942百万文字论坛 大陆从不加入台湾的选举但比他们都在乎台湾的本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变

  更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资

  范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,

  并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实

  质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有

  人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。

  本基金业绩比较基准:中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利

  由于本基金投资标的指数为中证银行指数,且每个交易日日终在扣除股指期货合约需

  缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府

  债券,因此,本基金将业绩比较基准定为中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

  推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与

  本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因变更标的指

  本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类

  保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准

  3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

  注:因本基金被动复制指数成分股需要,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》

  的相关规定要求,经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意,报告期内,本基金参与

  3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

  本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基

  金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,

  参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运

  行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的

  期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情

  况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲

  报告期内基金投资的前十名证券除交通银行(证券代码601328)、民生银行(证券代

  码600016)、农业银行(证券代码601288)、平安银行(证券代码000001)、浦发银行(证

  券代码600000)、兴业银行(证券代码601166)、招商银行(证券代码600036)外其他证

  券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

  根据2018年8月1日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,被央行处以罚款。

  根据2018年10月24日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,信息披露虚假或严

  根据2018年12月7日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营、信息披露虚假或严

  根据2018年12月7日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,违规提供担保及财务

  根据2018年5月15日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责,被相关机构处

  根据2018年5月1日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被地方外管局

  根据2018年7月10日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被天津银监局

  根据2018年8月3日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营、未依法履行职责、

  根据2018年5月4日发布的相关公告,该证券发行人因涉嫌违反法律法规,被中国银监

  根据2018年8月1日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,被央行处以罚款。

  对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有 ,上

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资

  者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管

  人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如

  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管

  人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基

  本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向

  中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按照前一日基金资产净值的

  0.02%的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币5万元(即不足5万元部分按照5万元

  指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金托管人发送指

  数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日

  上述“14.1基金费用的种类中第3-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金

  调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议(法律法规

  或中国证监会另有规定的除外);调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金

  赎回手续费后的余额归基金财产,对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基

  基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新

  的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基

  金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关

  基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

  管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

  及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2019年7月2日刊登的本基金招募说明书

  进行了更新,并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了